Programa ejecutivo en Python aplicado a Finanzas:
Análisis, Riesgo y Portafolios
Inicio de clases: EN JULIO
Descripción del programa
Este programa brinda las herramientas necesarias para desarrollar flujos de trabajo reproducibles en Python aplicados al análisis financiero. Los participantes aprenderán a analizar datos, calcular métricas de riesgo y rendimiento, modelar y evaluar portafolios mediante técnicas de backtesting, y automatizar la generación de reportes. Con un enfoque práctico y orientado a proyectos, está dirigido a profesionales de finanzas, riesgos, inversiones, BI y estudiantes que buscan fortalecer sus competencias en analítica financiera y automatización de procesos.
DURACIÓN: 64Hrs lectivas
MODALIDAD: Virtual
CERTIFICADO: A nombre del Centro de Educación Continua de la Universidad Continental
*Certificación digital verificable emitida mediante tecnología blockchain, con validación en línea y posibilidad de publicación directa en LinkedIn.
Temario
Fundamentos, Análisis Financiero y Riesgo con Python
Configuración del entorno profesional y estructuras de proyectos financieros automatizados. Gestión avanzada de datos mediante Pandas y NumPy: limpieza, fusión, remuestreo (resampling) y ventanas móviles. Cálculo y visualización de métricas clave para la toma de decisiones: retornos simples y logarítmicos, volatilidad, drawdown y Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR), curvas de equity, correlaciones y estadísticas móviles. Fundamentos de riesgo y estadística aplicada a finanzas: evaluación de ratios (Sharpe y Sortino), Valor en Riesgo (VaR y CVaR), estimación de Beta y Alfa, y diseño de modelos de regresión con diagnóstico e interpretación para la construcción de reportes ejecutivos reproducibles.
Optimización de Portafolios, Backtesting y Simulación
Construcción y optimización práctica de portafolios bajo el enfoque de Markowitz: asignación de pesos, rebalanceo estratégico, gestión de restricciones y modelado de la frontera eficiente. Diseño e implementación de metodologías de backtesting: preparación de datos históricos ajustados por splits y dividendos, mitigación de sesgos, costeo operativo y evaluación de estrategias mediante señales de mercado. Modelos de factores (CAPM y multifactoriales), atribución de rendimiento y simulación estocástica mediante Monte Carlo para pruebas de estrés (stress testing). Valuación avanzada de instrumentos de renta fija (duración y convexidad) y nociones aplicadas de opciones financieras para el desarrollo de motores de análisis automatizados.
Los expertos del programa
MSc. Max Alonzo Huamán
Maestro en Estadística por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), MBA por la Universidad ESAN e Ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Cuenta con un Diplomado en Finanzas Corporativas por la Universidad ESAN y una pasantía internacional en Estrategia Empresarial y Financiera en el Tecnológico de Monterrey (México). Especialista en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial aplicada y estrategia digital, con más de 18 años de trayectoria en el sector bancario y de microfinanzas, donde se ha desempeñado como Analista de Control de Gestión de Finanzas y Responsable de Inteligencia Comercial en Financiera Confianza, así como Jefe de Inteligencia Comercial en Los Andes. Actualmente es profesor de Inteligencia de Negocios e IA en la Universidad Continental.
*La participación del docente por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad.
¡Obtén un certificado que incremente tu competitividad!
Al finalizar el programa, obtendrás un certificado a nombre del Centro de Educación Continua de la Universidad Continental.
Nuestra metodología
Método de aprendizaje único que combina 4 elementos.
Aprendizaje colaborativo
Flexibilidad de horarios y lugar para tu estudio autónomo
Clases y asesoría grupal en vivo
